Hvad er Back test?

Tilbage test er en handelsstrategi, der involverer til opgave at analysere historiske data relateret til investeringsmulighed. Resultaterne af undersøgelsen er derefter sammenlignet med den aktuelle status for investeringen. Dette er for at afgøre, om der er indikation af positive tendenser. Her er nogle oplysninger om, hvordan tilbage teste værker, hvorfor det er vigtigt at arbejde med nøjagtige data, og hvad der kan ske, hvis back test udføres forkert.

En af de vigtigste ting at forstå om back test er, at processen er afhængig meget på kører simuleringer. Selv er det ikke usædvanligt, at en investering, der skal løb gennem en række simuleringer baseret på antallet af aktier købt eller solgt, konceptet går lidt dybere med ryg test. Ikke alene er simuleringer køre baseret på den aktuelle status for bestanden eller andel resultater; simuleringer er også kørt på tidligere resultater af investeringen. Denne ekstra mil for at forudsige handel cykler og ydeevne baseret på tidligere status påføres derefter til den aktuelle status af investeringen.

Pointen med tilbage test er at se, om der var lignende sæt omstændigheder i fortiden, der gælder for den aktuelle tilstand af investeringen. Hvis ja, kan dette være en stærk indikator for, hvor investeringen forventes at bevæge sig i fremtiden. Dette gælder især, hvis kombinationen af ​​tidligere data og simuleringer viser at investeringen har været på en lignende tilstand ved flere tidligere lejligheder, og havde en tendens til at bevæge sig i en bestemt retning i et flertal af simuleringer.

En af farerne med udførelse tilbage test er, at pålideligheden af ​​resultaterne er direkte relateret til kvaliteten af ​​de historiske data, der anvendes til at køre de faglige simuleringer. Ukorrekte eller ufuldstændige data vil hurtigt gøre ethvert forsøg på bagsiden teste værdiløs. Det er også vigtigt ikke at se bort fra ethvert aspekt af tidligere resultater af investeringen, selv det detaljen kan synes uskadelige. Jo mere komplet og detaljeret de data, der anvendes til gennemførelse af den back test, jo bedre chancer, som simuleringerne vil pege på en levedygtig konklusion om, hvordan investeringen vil handle i fremtiden.

Tilbage test er ikke en øvelse, der kan udføres i fem minutter eller mindre. Desuden kan mængden af ​​detaljer, der skal anvendes være omfattende. For personer, der ønsker et hurtigt svar og ikke er interesserede i at vade gennem det seneste dokumentation på præstationsniveau, back test kan synes som en stor umage for meget lidt tilbage. Men i tilfælde af at gøre en stor investering, at tage sig tid til at engagere sig i ryggen test er en måde at sikre, at investeringen er en god en, og sandsynligvis vil stige i fremtiden.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com