Hvad er Portefølje Variance?

Portefølje varians er en proces, der identificerer graden af ​​risiko eller volatiliteten forbundet med en investeringsportefølje. Den grundlæggende formel for beregning af denne varians fokuserer på forholdet mellem, hvad der er kendt som afkastet varians og kovariansen der er forbundet med hver af de værdipapirer, der findes i porteføljen, sammen med hvilken procentdel eller en del af porteføljen, der hvert papir repræsenterer. Ideen bag portefølje varians er at afgøre, om den nuværende kombination af aktiver, der findes i porteføljen genererer et positivt afkast samlet, og samtidig vurdere effektiviteten af ​​hver sikkerhed indeholdt i porteføljen.

For at forstå, hvordan portfolio varians beregnes, er det nødvendigt at definere, hvad der menes med kovarians og tilbagevenden varians. Kovarians er forholdet, der eksisterer mellem to stokastiske variable; i tilfælde af at vurdere effektiviteten af ​​en portefølje, refererer dette til forholdet mellem to af aktiverne i porteføljen. Return varians ser på afkast af en sikkerhed i forhold til en anden sikkerhed i porteføljen. Ved at betragte begge disse elementer, bliver det lettere at identificere, hvordan hver af værdipapirerne arbejder på at øge værdien af ​​porteføljen, eller hvordan specifikke aktiver faktisk hæmme væksten proces til porteføljen.

Tager tid at identificere graden af ​​portefølje varians der er til stede i en given portefølje er vigtig af to grunde. For det første kan processen hjælpe investor i forvaltningen at opretholde en balance af aktiver i porteføljen selv. Dette er afgørende, hvis investor er at minimere konsekvenserne af en nedgang inden for en bestemt marked på porteføljen. Ved at opretholde denne balance, er det muligt for varer og obligationsudstedelser til at hjælpe opveje eventuelle tab, der finder sted, når lagrene handles på et givet marked går gennem en form for midlertidig krise.

Den anden fordel at bestemme portefølje varians har at gøre med at vurdere, hvor godt de omsætningsaktiver hjælper investor nå hans eller hendes finansielle mål. I tilfælde af, at fremskridt i retning af disse mål er ikke skrider i det tempo oprindeligt forventede, kan processen hjælpe investor udarbejde en plan for at revidere strukturen af ​​porteføljen. Planen kan indebære at sælge nogle aktiver, mens erhverve andre, eller holde på alle aktuelle aktiver samtidig med at tilføje nye investeringer til mix. Forbedring portefølje varians kan også indebære aktiviteter som at flytte indholdet af porteføljen, så andre end aktier i bestanden investeringer komponere en højere procentdel eller andel af den samlede værdi af porteføljen.

  • Portefølje varians evalueres, hvordan omsætningsaktiver hjælper investorer nå deres finansielle mål.

© 2021 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com