Hvad er de bedste tips til rentekurven analyse?

Der er et par forskellige måder at nærme rentekurve analyse. Den ene er at studere den nuværende form og niveau af rentekurven. Den anden er at betragte mønsteret rentekurven har fulgt tidligere. Typisk tidsrammer at analytikere revision omfatter perioder fra tre måneder til op til 30 år. Generelt er målet at anvende disse teknikker til at foretage en sammenligning mellem de forskellige toner på kurven for at finde den mest fordelagtige fremgangsmåde.

En måde at nærme rentekurve analyse er at sammenligne forskellige former for obligationer. Fælles variationer omfatter forskellige udstedere og varieret kvalitet som bestemt ved obligations- ratings. At studere forskellige typer af udstedere såsom selskaber versus regeringer, kan også være nyttige.

En anden metode til rentekurve analyse er at bruge forventninger teori model. Denne metode bruger lange renter til at estimere afkastet på kort sigt. Teorien er, at den lange rente vil være det endelige resultat af flere ændringer langs rentekurven. Dette kan være en nyttig metode til investorer, der ønsker at bruge rentekurven at maksimere afkastet på kort sigt.

Hvis kurven er opadgående skrånende, en potentielt indbringende form for rentekurve analyse er at købe en note med en længere end ønsket og indkassere det ud før udløb. Formålet med denne metode er at fange en højere rente. Dette er i det væsentlige processen med sporing kurven estimering når det er på sit højeste, og sælge, før det falder. Det er ofte bedst at bruge analyse af tidligere kurve mønstre at foregribe sælge dato, før du køber noten.

En anden metode til rentekurve analyse er at undersøge spændet mellem forskellige toner. Ved at undersøge forskellen i procent mellem to investeringer, kan det være lettere at afgøre, som sandsynligvis vil være den bedste løsning. Fremgangsmåden involverer bestemmelse af, om spændet mellem de to er typisk eller hvis den ene side viser en målbar fordel.

Hvilken metode rentekurve analyse til at bruge, afhænger af målet med investor. Dette er primært processen med at beslutte, om en investering vil være kort eller lang sigt. Fremgangsmåden til analyse kan også afsløre, hvilke længden af ​​investeringer er bedst. Af denne grund kan det undertiden være mest fordelagtigt at anvende flere typer af analyse til at undersøge rentekurven.


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com