Mange aktivallokering modeller baserer deres rammer på forskellige økonomiske, statistiske og økonomiske nøgletal, såsom Modern porteføljeteori (MPT), der beskæftiger sig med markedspriserne og deres indflydelse og er det grundlag, som flere modeller blev grundlagt. Statistiske modeller, såsom kovarians og korrelation af afkast, er designet til at måle forholdet mellem de forskellige aktiver «afkast. Disse aktivallokering modeller og deres kolleger har et formål at hjælpe investorerne træffe beslutninger i den finansielle planlægning. De kan også bruges til at passe enhver tolerancetærskel risiko, investeringshorisont og investering mål.
Visse eksperter vil klassificere aktivallokering modeller efter deres primære funktion. For eksempel MPT og effektivt marked Teori fat hvordan information påvirker markedspriserne. Modeller såsom standardafvigelse distribution, gennemsnit af distribution, normal sandsynlighedsfordeling, varians og semi-varians distribution og Z-score aftale med afkastet af aktiver og hvordan de er spredt rundt deres gennemsnit.
R Squared koefficient på beslutsomhed, kovarians af afkast og korrelation af afkast vurdere forskellige aktiver, og hvordan deres afkast relaterer til hinanden. Med et formål at tæmme risiko samtidig forbedre afkast kan en investor bruge en eller en kombination af følgende: efficiente rand, Sharpe ratio, Sortino ratio, Treynor ratio og middelværdi-varians optimering. Alfa og beta, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital Market Line og sikkerhedsmarked linje er redskaber til at kvantificere det afkast, en investor forventer at modtage for at påtage sig en vis risiko.
Den CAPM eksempelvis måler risiko og afkast i en portefølje. Ved hjælp af denne model, kan en investor ansætte såkaldte beta-koefficienten til beregning af volatilitet af en bestand eller obligation i forhold til det bredere marked. Han eller hun kan også bruge alfa koefficienten til at måle effektiviteten af en individuel bestand eller obligation og den fortjeneste, som denne sikkerhed er i stand til at producere, uanset hvad det bredere marked gør.
Hvorvidt en bestemt person investeringsstrategi er for vækst, kan de mange aktivallokering modeller muligvis hjælpe ham eller hende foranstaltning og kontrol risiko og søge at maksimere afkastet. Det samme gælder for den konservative investor, der har en fast indkomst investering mål. Den moderate investor kunne have gavn af modellerne ved at finde den rette balance for hans eller hendes behov. Hovedfunktion Disse modellernes er at hjælpe en investor foranstaltning risiko og belønning, og for at minimere den tidligere uden at kompromittere den sidstnævnte, ved at finde den ideelle aktivsammensætning for hans eller hendes mål.
Aktivallokering modeller kan hjælpe investorerne træffe frugtbare beslutninger, men man er nødt til at indse, at der ikke er nogen model, der kan lave præcise beregninger. Dette skyldes, at mange eksterne faktorer og uventede variabler, der kan forårsage disse modeller til at bryde ned. Således er investorer normalt rådet til at prøve at forstå manglerne i disse aktivallokering modeller, så de ikke blindt stole på deres beregninger.
- Økonomiske, statistiske og finansielle nøgletal danner rammen om mange aktivallokering modeller.