Sådan bruges VIX, VXN og VXD at måle markedsudsving

Volatilitet er den dag erhvervsdrivende bedste ven, fordi det skaber øgede muligheder for at drage fordel af dag handel. Volatiliteten i en bestand, obligationer eller råvare er et mål for, hvor meget, at sikkerhed har en tendens til at gå op eller ned i en given periode. Jo mere flygtig sikkerhed, jo mere prisen svinger. Tre smarte foranstaltninger af markedets volatilitet er VIX, den VXN og VXD.

VIX er en forkortelse for Chicago Board Options Exchange Volatilitet Index. Beregning VIX er kompleks nok til at grænse på at være proprietær, men den er tilgængelig på mange anførelsestegn systemer og på børsens hjemmeside.

VIX er baseret på den implicitte volatilitet i optioner på aktier, der indgår i S & P 500-indekset. Ud over VIX, udveksling også sporer VXN (volatiliteten på NASDAQ 100 Index) og VXD (volatiliteten på Dow Jones Industrial Average.)

Jo større volatilitet, jo flere usikkerhedsfaktorer investorer har; de flere muligheder, der viser stor volatilitet, jo mere udbredt er bekymring over udsigterne for de finansielle markeder.

Faktisk er VIX ofte kaldet "frygt index" og anvendes til at måle mængden af ​​negative stemning investorer. Jo større VIX, jo mere bearish udsigterne for markedet generelt. Jo mere bearish udsigterne, jo mere sandsynligt markedet er flygtigt.

Virksomheder kan bruge VIX at hjælpe dem værdi optioner og futures på markedet indekser. (For den sags skyld, de erhvervsdrivende, der ønsker at tage stilling til markedets volatilitet kan bruge optioner og futures på VIX, herunder en mini-størrelse fremtid, der tilbydes af Chicago Board Options Exchange.)

VIX kan også bruges til at hjælpe bekræfte bullish eller bearish stemning, der dukker op i andre markedssignaler, såsom kryds eller volumen foranstaltninger på balance beskrevet tidligere. Den CBOE beregner også en VIX nummer på en håndfuld af fælles bestande, hvis du handler disse spørgsmål eller optioner på dem.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com